estrategias medias móviles

Medias Móviles

Las medias móviles son los indicadores tendenciales más utilizados por los traders. Debido a su efectividad y simpleza, son una de las primeras herramientas en ser incorporadas a los gráficos. Se calculan mediante el promedio del precio en el conjunto de períodos que se decida utilizar. Generalmente, se configura con el precio de cierre de las velas. A medida que se incorpora un nuevo dato desaparece el último para mantener siempre la misma cantidad de períodos de cálculo.

Las medias móviles son muy útiles cuando el mercado está en tendencia, ya que permiten identificar soportes y resistencias dinámicos que se van actualizando con la acción del precio. Debemos ser cuidadosos en los períodos de lateralización del precio debido a que pierden efectividad.

Tipos de medias móviles

  • Simples: Consisten en el promedio aritmético de X cantidad de períodos anteriores, ponderando todos los períodos de manera equitativa.
  • Exponenciales: Es la media aritmética simple ponderada por X cantidad de valores, con factores de ponderación que decrecen exponencialmente. De esta forma, adapta rápidamente el valor de la predicción a fluctuaciones en los datos recientes.
  • Ponderadas: Es el promedio multiplicado por ciertos factores a los que se les da mayor peso. Mediante este tipo de media móvil se les da mayor relevancia a los datos más recientes con respecto a los más antiguos.
comparación tipos de medias móviles
Azul: Media Móvil simple 20 períodos, Rojo: Media Móvil exponencial: 20 períodos, Amarillo: Media móvil ponderada 20 períodos. Gráfico de Investing.

Períodos más utilizados

  • Corto plazo: hasta 20-25 períodos. Son medias móviles que se mueven más cerca del precio, también se denominan medias rápidas.
  • Mediano plazo: entre 25 y 50 períodos, acompañan al precio estableciendo su promedio de mediano plazo. En algunas estrategias se utiliza su cruce con medias móviles rápidas o lentas como señal de entrada o salida de una operación.
  • Largo plazo: períodos mayores a 100. Se utilizan para observar la tendencia de fondo del precio visualizando su posición con respecto al mismo. También se conocen como medias móviles lentas.
comparación períodos de medias móviles
Amarillo: Media móvil simple de 200 períodos (largo plazo), Naranja: Media móvil simple de 50 períodos (mediano plazo), Azul: Media móvil simple de 20 períodos (corto plazo), Rojo: Media móvil simple de 8 períodos (corto plazo). Gráfico de Investing.

¿Cómo utilizar las medias móviles?

Las medias móviles funcionan como un imán para el precio. Tarde o temprano, el precio buscará la media móvil o la media móvil buscará el precio. Por este motivo, observar la ubicación del precio con respecto a su media móvil es de suma importancia. Al estar alejados, podemos considerar que se atraerán y al estar cerca aumentarán las probabilidades de que la media móvil funcione como soporte o resistencia móvil.

Amarillo: Media móvil simple de 200 períodos. Gráfico de Investing.

Algunos traders prefieren utilizar dos o tres medias móviles y el cruce de las mismas para determinar señales de ingreso o salida. Es un método interesante, pero debemos tener en cuenta que en períodos de lateralización del precio podemos encontrar muchas señales falsas. Una de las combinaciones más utilizadas a largo plazo es el “cruce dorado” al alza o el “cruce de la muerte” a la baja, con una media móvil de 50 y una de 200 períodos, verificando el cruce de las mismas como señal de ingreso al mercado.

cruce dorado
Amarillo: Media móvil simple de 200 períodos, Naranja: Media móvil simple de 50 períodos. Gráfico de Investing.

También podemos encontrar señales cuando una vela completa cierra por encima o por debajo de su media móvil, acompañando el trade con un stop loss por encima o por debajo de la misma según corresponda. Teniendo en consideración el mismo inconveniente de los períodos laterales y sus falsas señales.

media móvil 20 períodos
Azul: Media móvil simple de 20 períodos. Gráfico de Investing.

Observando la inclinación de las medias móviles podemos analizar la tendencia del precio, una media móvil con pendiente negativa nos indicará una tendencia bajista, y viceversa con pendiente positiva, encontraremos una tendencia alcista. Dependiendo de la cantidad de períodos será una tendencia de largo, mediano o corto plazo. Una media móvil plana u horizontal, es decir, sin inclinación, será un soporte o resistencia más difícil de quebrar.

pendiente media móvil
Amarillo: Media móvil simple de 200 períodos. Gráfico de Investing.

Recordemos que las medias móviles son siempre zonas, no valores ni líneas exactas. Debemos realizar un backtesting en cuenta demo de cualquier estrategia que decidamos emplear para conocer su comportamiento específico en el activo que elijamos operar.

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