indicador MACD

Indicador MACD

El indicador MACD es una de las herramientas de análisis técnico más comunes. Sus siglas en inglés se refieren a Moving Average Convergence / Divergence (Media móvil de convergencia / divergencia). Es un fiel seguidor de tendencias y sus señales más conocidas son las divergencias con respecto al movimiento del precio.

Componentes MACD

  • Línea MACD: Para el cálculo de esta línea se utiliza la diferencia entre dos medias móviles exponenciales, una de período corto (12 períodos) y otra de período largo (26 períodos). Cuánto más cortos son los períodos, más sensible es la media móvil a la variación del precio. En su configuración por default (12, 26, 9) nos aporta información del valor a mediano y largo plazo.
  • Línea Señal: Se utiliza para detectar posibles cambios de tendencia de más corto plazo, se calcula mediante la media móvil exponencial de la línea MACD (9 períodos).
  • Histograma: Mide la distancia entre las curvas del MACD. Permite observar de manera gráfica quiénes dominan el mercado en ese momento, si los alcistas o los bajistas, y su fortaleza correspondiente.

¿Cómo utilizar el indicador MACD?

Interpretar el indicador resulta sencillo observando los cruces de medias móviles. Su señal principal de compra la encontramos cuando la línea de señal (color azul en la imagen) cruza desde abajo hacia arriba a la línea MACD (color naranja en la imagen) por debajo del eje cero. La señal de venta se produce cuando la línea de señal corta de arriba hacia abajo a la línea MACD por encima del eje cero.

Algunos traders utilizan como señal el cruce de las líneas independientemente de encontrarlo por debajo o por encima del eje cero. Es válido también, aunque encontrarán más señales falsas, no olviden realizar siempre su propio backtesting en cuenta demo para verificar cuál es la señal y configuración que mejor se adapta al activo que van a operar.

cruce medias móviles MACD
Señal de venta (flecha roja) y señal de compra (flecha verde) con cruce de medias móviles en indicador MACD. Gráfico de TradingView.

A su vez, recordemos que el histograma mide la amplitud y velocidad del movimiento, lo que permite confirmar las señales. Por lo tanto, Cuando las barras se encuentran por encima del eje cero, los alcistas están dominando el mercado, si a su vez las barras están en crecimiento significa que los alcistas se hacen cada vez más fuertes. Por el contrario, barras crecientes por debajo de cero nos indican que los bajistas están incrementando su fuerza en el mercado.

histograma MACD
Señal de venta (flecha roja) y señal de compra (flecha verde) con histograma indicador MACD. Gráfico de TradingView.

Divergencias en indicador MACD

Las divergencias proporcionan valiosa información como señales de desaceleración de la tendencia actual. Podemos encontrarlas analizando el histograma del indicador MACD y el propio movimiento del precio.

  • Divergencia alcista: Cuando se forman dos mínimos consecutivos en el gráfico del precio y el segundo mínimo alcanza un nivel más bajo que el primero, observamos el comportamiento del histograma MACD pudiendo encontrar que al mismo tiempo alcanza dos mínimos alcistas, es decir, el segundo mínimo es más alto que el primero. Aquí nos encontramos ante una divergencia alcista, el MACD no logra hacer nuevos mínimos y el precio sí. Buscaremos entrar en compra esperando una suba en el precio.
Divergencia alcista indicador MACD
Divergencia alcista en histograma indicador MACD. Gráfico de TradingView.
  • Divergencia bajista: Se identifica cuando se forman dos máximos consecutivos alcistas en el precio, es decir, el último máximo es más alto que su precedente. A su vez, el histograma del MACD tiene dos máximos descendentes consecutivos, el más reciente se encuentra más bajo que el anterior.
Divergencia bajista MACD
Divergencia bajista en histograma indicador MACD. Gráfico de TradingView.

Para finalizar, dejamos debajo un video donde explicamos el indicador RSI, el cual generalmente es utilizado como complemento al MACD. Es importante efectuar el backtesting en cuenta demo de cualquier indicador y/o estrategia que decida utilizar para su operatoria. De esta manera, conocerá su porcentaje de efectividad y optimizará su uso.